ru Telegram Бот v1.3 info@avanchange.comСервис работает круглосуточно

Что такое индекс волатильности криптовалют (CVI)?

Crypto Volatility Index (CVI) - это децентрализованное решение, используемое в качестве эталона для отслеживания волатильности цен криптовалютных опционов и всего криптовалютного рынка.

Основные выводы

  • Индекс позволяет пользователям DeFi либо хеджироваться от волатильности на криптовалютном рынке, либо получать прибыль от нее.
  • Индекс функционирует, как крипто-версия VIX (The S&P 500 Volatility Index), рыночного индекса, отражающего в реальном времени ожидания рынка в отношении волатильности в ближайшие 30 дней.
  • COTI - это проект, стоящий за разработкой и внедрением CVI, который также запустил децентрализованную торговую систему, позволяющую без разрешения вводить длинные/короткие позиции по индексу.

CVI была разработана и запущена в Ethereum MainNet 20 января 2021 года, командой COTI в сотрудничестве с профессором Дэном Галаи, создателем VIX и членом совета советников CVI.

Crypto Volatility Index (CVI) - это децентрализованный VIX для криптовалют, позволяющий пользователям застраховать себя от волатильности рынка и постоянных потерь.

Для тех, кто не знаком с этим термином, VIX - это индекс, измеряющий волатильность фондового рынка на основе подразумеваемой волатильности опционов на индекс S&P 500; его также называют "индексом рыночного страха".

Подобным образом CVI помогает пользователям отслеживать и торговать 30-дневной подразумеваемой волатильностью Эфира (ETH) и Биткоина (BTC), используя модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза для формирования индекса, который колеблется в диапазоне от 0 до 200. Модель ценообразования Блэка-Шоулза используется для определения справедливой цены или теоретической стоимости опциона колл или пут на основе шести переменных: волатильности, типа опциона, цены базовой акции, времени, цены исполнения и безрисковой ставки.

CVI создается путем вычисления децентрализованного индекса волатильности на основе цен криптовалютных опционов и анализа ожиданий рынка относительно будущей волатильности. Трейдеры могут использовать этот индекс, как инструмент для спекуляций или хеджирования своего портфеля, если они считают, что волатильность криптовалют будет расти.

Как уже говорилось ранее, индекс может колебаться между двумя числами: 0 и 200. 200 указывает на максимальный уровень волатильности на рынке, в то время как 0 свидетельствует о низкой волатильности. При значительном падении цен на BTC и ETH индекс будет скакать в противоположном направлении.

Пользователи могут открыть позицию на платформе CVI, просто подключившись к расширению браузера MetaMask и выбрав опцию покупки или продажи в зависимости от того, с какой стороны волатильности они хотят торговать. Позиции могут быть открыты с использованием USDC, ETH и COTI.

Помимо торговли индексом, пользователи могут участвовать в торговле, предоставляя ликвидность платформе. В настоящее время предоставление ликвидности доступно в CVI/USDC и CVI/ETH, а поставщики LP получают вознаграждение в виде токенов $GOVI. Интересной особенностью является то, что поставщики ликвидности на CVI играют роль контрагента для каждой сделки, заключенной на платформе. Другими словами, если трейдер купил страховку от волатильности или от стагнации, поставщики ликвидности играют роль страховой компании. Это отличная позиция, так как она гораздо более выгодна, чем просто предоставление ликвидности за небольшую плату и риск непостоянных потерь.

Проект CVI управляется токеном $GOVI, владельцы которого могут голосовать по таким вопросам, как использование кредитного плеча, комиссии платформы, использование депозитов и торгуемых активов.

GOVI позволяет своим владельцам взимать комиссионные сборы платформы, делая ставку на токен. Первоначально токен $GOVI был выпущен для держателей $COTI и может быть востребован только с помощью платформы CVI.

Поскольку CVI была полностью разработана командой COTI, вначале держатели COTI получали основную прибыль от эфириума GOVI, но теперь каждый держатель GOVI может зарабатывать на ставках GOVI в платформе.

Чтобы избежать высокой платы за газ при использовании платформы на блокчейне Ethereum, команде удалось выпустить модель оптимизации контрактов, позволяющую сократить расходы на газ примерно на 40%. Кроме того, пользователи могут воспользоваться более выгодным и почти мгновенным опытом, используя платформу на блокчейне Polygon.

CVI использует децентрализованную сеть оракулов на базе Chainlink для сбора данных о рынке опционов из многочисленных источников вне цепочки и передачи их в цепочку.

Для обеспечения децентрализации и прозрачности архитектура Chainlink использует несколько независимых оракулов, которые с помощью внешних адаптеров получают данные о торговых опционах со всего рынка для расчета CVI. CVI использует биржу Deribit в качестве основного источника данных для расчета индекса, так как это самая передовая и широко распространенная платформа для деривативов и опционов.

Что ждет платформу в будущем?

Наряду с недавним переходом с USDT на USDC и недавней интеграцией с investing.com, основатели CVI объявили о внедрении новых и интересных функций для протокола.

Во-первых, это запуск токенов волатильности: CVOL (Crypto volatility token) и ETHVOL (Ethereum Volatility token). Эти токены можно рассматривать как обертку для открытия длинной позиции по CVI, и они торгуются на DEX, совместимых с Ethereum. Токены поддерживают свою привязку к стоимости базового актива, следуя механизму rebase с архитектурой, схожей с архитектурой таких токенов, как Ampleforth. Токены волатильности можно использовать для получения выгоды от арбитражных торговых стратегий на других совместимых DEX.

Наряду с этим, вводится в обращение токены волатильности с рычагом (ETHVOL-X2 и ETHVOL-X3), которые будут поддерживаться в тех же доступных пулах ликвидности и торговаться в различных средах DEX.

Стремясь сделать пользовательский опыт более доступным, без ущерба, для базовых функций безопасности Ethereum mainchain, команда, также планирует развернуть CVI на цепочке оптимистического роллапа Arbitrum.

Наконец, в дорожной карте проекта также запланировано расширение сотрудничества и интеграции с другими оракулами данных на цепи, помимо Chainlink, создание GOVI DAO, чтобы дать держателям токенов GOVI возможность принимать решения о направлении развития платформы CVI, и внедрение системы защиты от непостоянных потерь для пользователей DEX.

  • Ethereum
  • Bitcoin
  • XRP
  • Binance Coin
  • Tether
  • Litecoin
  • Stellar
  • Dash
  • Doge
  • Tron
  • YooMoney
  • QIWI
  • Tinkoff
  • Sberbank
  • Alfa Bank
  • MasterCard
  • VISA
  • ADVCash
  • Payeer
  • PerfectMoney

Your browser is out of date!

Please download the latest version of Internet Explorer
We recommend to use another modern browser!